Με χρήματα που μάζεψε ο ίδιος στη Σμύρνη, ένας ταπεινός μοναχός από το Αϊβαλί ανοικοδόμησε δύο ερειπωμένους ναούς στο Άγιον Όρος. Λίγα χρόνια αργότερα, ο ίδιος αυτός μοναχός κρεμάστηκε στη Θεσσαλονίκη, επειδή τόλμησε να ελέγξει έναν εξωμότη αδελφό του. Πρόκειται για τον Όσιο Δαβίδ τον Κυδωνιέα, που καταγόταν από τις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας, τη γνωστή πόλη του Αϊβαλιού. Οι κάτοικοι της πατρίδας του διατηρούσαν στενούς δεσμούς με το Περιβόλι της Παναγίας, καθώς λειτουργούσαν εκεί δύο αγιορείτικα μετόχια, ένα της Μονής Ιβήρων και ένα της Μονής Παντοκράτορος.

Μέσα σε αυτό το πνευματικό κλίμα μεγάλωσε ο νεαρός Δαβίδ και έθρεψε στην ψυχή του τον πόθο της μοναχικής ζωής. Όταν ωρίμασε η απόφασή του, εγκατέλειψε τη γενέτειρά του και ανέβηκε στον Άθωνα με αναμμένη καρδιά. Εκεί βρήκε καταφύγιο κοντά σε έναν συμπατριώτη του, αδελφό της Σκήτης της Αγίας Άννης, ο οποίος τον στήριξε στα πρώτα βήματα. Σιγά σιγά εντάχθηκε και ο ίδιος στη συνοδεία της σκήτης, όπου έλαβε το αγγελικό σχήμα και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην άσκηση, την προσευχή και την υπακοή.

Μέσα στη μοναχική του πορεία ο Όσιος Δαβίδ φλεγόταν από θείο ζήλο για το έργο της Εκκλησίας και της σκήτης του. Με την ευλογία του γέροντά του ξεκίνησε ένα ταξίδι στη Σμύρνη, για να συγκεντρώσει χρήματα από τους ευσεβείς χριστιανούς της πόλης. Σκοπός του ήταν να ανοικοδομήσει τους δύο ερειπωμένους ναούς του Αγίου Όρους, της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν ολοκλήρωσε τις εργασίες στους δύο ιερούς ναούς, δεν στάθηκε εκεί η προσφορά του προς τη σκήτη.

Φρόντισε να κτίσει και δύο δεξαμενές νερού, καθώς και αρκετά κελιά για να φιλοξενούν τους προσκυνητές. Όμως η καρδιά του δεν έβρισκε ανάπαυση μέσα στην ηρεμία της μοναστικής ζωής του Άθωνα. Ένας άλλος πόθος τον έκαιγε ολοένα και πιο δυνατά, ο πόθος να μαρτυρήσει για το όνομα του Χριστού. Έτσι ξεκίνησε για τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας με την απόφαση να ομολογήσει δημόσια την πίστη του. Εκεί έλεγξε ανοιχτά τους Τούρκους για τη θρησκεία τους και χλεύασε τις πλάνες τους ενώπιον όλων.

Οι Τούρκοι οργίστηκαν με την παρρησία του και αμέσως τον συνέλαβαν μέσα στην πόλη της Μαγνησίας. Τον χτύπησαν με μεγάλη σκληρότητα, αλλά τελικά τον έδιωξαν έξω από τα όρια της πόλης τους χωρίς να τον θανατώσουν. Ο Όσιος Δαβίδ επέστρεψε στη Σκήτη της Αγίας Άννης χωρίς να εκπληρώσει τον διακαή του πόθο. Με δάκρυα εξομολογήθηκε στον γέροντά του τη μεγάλη επιθυμία του να χύσει το αίμα του για τον Χριστό. Ο πνευματικός του πατέρας φοβήθηκε για την έκβαση μιας τόσο τολμηρής αποφάσεως και προσπάθησε να τον μεταπείσει με αγάπη.

Όμως η φλόγα του μάρτυρα δεν έσβηνε με τα λόγια κανενός ανθρώπου, όσο σοφά και αν ήταν αυτά. Ο Όσιος κατέβηκε στις Καρυές και συνάντησε τον πρώην Επίσκοπο Χριστουπόλεως Παγκράτιο, ζητώντας ευλογία και στήριξη. Εκείνος, βλέποντας τη σταθερότητα του φρονήματός του, του έδωσε την ευχή του να προχωρήσει προς το ποθούμενο μαρτύριο. Με αυτή την ευλογία ο Όσιος Δαβίδ ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη, όπου τον περίμενε η τελευταία και αποφασιστική δοκιμασία της επίγειας ζωής του.

Στη Θεσσαλονίκη πληροφορήθηκε ότι ένας μοναχός από το μετόχι του Αγίου Δημητρίου, που ανήκε στη Μονή Βατοπαιδίου, είχε αρνηθεί την πίστη του και είχε ασπαστεί τον ισλαμισμό. Ο Όσιος Δαβίδ θεώρησε χρέος του να συναντήσει τον αρνησίθρησκο και να προσπαθήσει να τον επαναφέρει στην αλήθεια του Χριστού. Με όλη του τη δύναμη πάλεψε για την ψυχή του πεσμένου αδελφού, αλλά εκείνος επέμενε στην πλάνη της αποστασίας του. Στο μεταξύ οι Τούρκοι είχαν πληροφορηθεί την πρόθεση του Οσίου και έσπευσαν να τον συλλάβουν χωρίς καθυστέρηση.

Τον κτύπησαν άγρια, όπως και προηγουμένως στη Μαγνησία, και κατόπιν τον οδήγησαν στον κριτή για να δικαστεί. Ο κριτής φοβήθηκε πως ο Όσιος θα κατάφερνε να μεταπείσει τον εξωμότη και να τον επιστρέψει στην ομολογία του Χριστού. Έτσι διέταξε να εκτελεστεί ο μάρτυρας χωρίς αναβολή, μέσα στην ίδια εκείνη νύχτα της σύλληψης. Την εικοστή έκτη Ιουνίου του χίλια οκτακόσια δεκατρία ο Όσιος Δαβίδ παρέδωσε την ψυχή του δια απαγχονισμού. Η τιμή του παραμένει ζωντανή ιδιαίτερα στη Σκήτη της Αγίας Άννης, εκεί όπου έζησε και αγωνίστηκε.